Forex Zinsunterschiede Tabelle

Zinsdifferenzielle Zinsdifferenz - und langfristige Währungsentwicklung Die folgenden Materialien zeigen eine hohe Korrelation zwischen den langfristigen Währungstrends und den Zinsdifferenzzyklen. Als ersten Schritt messen wir die zyklische Komponente der langfristigen Währungstrends. Im zweiten Schritt messen wir die Korrelation zwischen der zyklischen Komponente der langfristigen Währungstrends und den Zinsdifferenzzyklen. 15.1. Messung der zyklischen Komponente der langfristigen Währung Trends. Zur Messung der zyklischen Komponente der langfristigen Währungstendenzen verwenden wir den Detrended Price Oscillator (mit einem Zeitraum von 12) auf den Monatskarten für die folgenden Währungspaare - GBPUSD, EURUSD, AUDUSD und NZDUSD. Der 12-fache Zeitraum wird verwendet, da sich die langfristige Tendenzdauer für diese Währungspaare im Durchschnitt auf 24 Monate (in den letzten 7 Jahren) beläuft. Um die Mehrheit der Zyklen in diesen Paaren zu identifizieren, sollte eine Halbperiode DPO verwendet werden (242). Der DPO-Indikator wurde gewählt, weil er die höchste Korrelation zu den Zinsdifferenzzyklen für alle Paare aus allen gängigen technischen Indikatoren zeigt. Dies lässt sich durch die Tatsache erklären, dass die Zinsdifferenzen, die in deutlich sichtbaren Zyklen für die betreffenden 4 Währungspaare (siehe unten) und den Detrended Price Oscillator bewegt wurden, in erster Linie dazu verwendet werden, Zyklen in den Preisdaten zu identifizieren. Die folgenden Bilder zeigen, wie dieser Indikator die Langzeittrends verfolgt - bemerken, wie in den meisten Fällen das Brechen der Haupttrendlinie perfekt mit dem Überschreiten der Nulllinie durch den Detrended Price Oscillator übereinstimmt. Die Tatsache, dass dieser Oszillator die Progression der Haupttrends so genau verfolgt, war ein weiterer Grund, warum er für den Vergleich mit den Zinsunterschieden gewählt wurde. Klicken um zu vergrößern. Klicken um zu vergrößern. Klicken um zu vergrößern. Klicken um zu vergrößern. Es zahlt sich aus, den zyklischen Charakter der Zinsdifferentialbewegung visuell zu demonstrieren. Die nachfolgenden Bilder zeigen, wie die Zinsdifferenzzyklen aus den einzelnen Zinszyklen der Währungen, die die obigen Währungspaare bilden, bornquot sind. Die Poly (von quotpolynomialen Regressionquot) Linien sind die geglätteten Versionen der Zins - und Differenzkurven. Die Funktion, die in jedem Diagramm gezeigt wird, besteht aus der geglätteten Zinsdifferenzkurve (gelb). Das R-Quadrat zeigt die Nahheit der Anpassung der geglätteten Kurve an die ursprüngliche Kurve. Jeder Punkt auf der X-Achse entspricht einem ganzen Monat, wobei der erste und der letzte Monat unterhalb jeder Tabelle angegeben sind. Von 01.1985 bis 09.2006 Von 01.1994 bis 09.2006 Von 01.1999 bis 10.2006 Zwei der oben gezeigten geglätteten Zinsdifferenzkurven (auf den USA gegenüber den EUR und den USA gegenüber den NZD-Charts) sind nahezu perfekte Sinuswellen (die Funktion, die zur Kodierung verwendet wird Datenzyklen). Dies führte uns weiter, die ursprünglichen Zinsdifferenzdaten unter Verwendung der folgenden Kurvenformgleichungen zu modellieren, die das zugrundeliegende zyklische Verhalten beschreiben (diese Diagramme sind über die gleiche Zeitperiode wie die entsprechenden Diagramme oben gezeichnet): Klicken Sie auf "Vergrößern". Klicken um zu vergrößern. Zitat antworten Die Sinuswelle ist die mathematisch glatte Wellenform, die einen Zyklus und eine harmonische Bewegung beschreibt, von John F. Ehlers in seinem Buch "MESA and Trading Market Cyclesquot". 15.2. Korrelation zwischen den langfristigen Währungstrends und den Zinsdifferenzialzyklen. Angesichts des zyklischen Verhaltens der Zinsdifferentialbewegungen entschieden wir uns, sie nicht mit dem Rohwährungspreis, sondern mit dem Detrended Price Oscillator zu vergleichen, der zur Extraktion der zyklischen Komponente der langfristigen Währungstrends verwendet wurde. Die folgende Tabelle zeigt die monatlichen Werte der Zinsdifferenz für jedes der Paare zusammen mit den entsprechenden Werten des Detrended Price Oscillators. Am unteren Rand der Tabelle finden Sie Korrelationskoeffizienten zwischen dem DPO und dem Zinsdifferenzial für jedes Währungspaar. Die obigen Korrelationskoeffizienten können weiter in die Bestimmungskoeffizienten transformiert werden, um den Betrag der gemeinsamen Varianz zwischen dem Zinsdifferenzial und dem DPO zu messen. Der Betrag der geteilten Varianz teilt uns mit, wieviel von der Varianz der Zinsdifferenz die Varianz im DPO erklären kann und umgekehrt. Im Allgemeinen gilt: Je stärker die Korrelation, desto größer die Menge der gemeinsamen Varianz und desto mehr Varianz können Sie in einer Variablen erklären, indem Sie die Werte der zweiten Variablen kennen. Um den Bestimmungskoeffizienten zu berechnen, müssen wir den Korrelationskoeffizienten selbst multiplizieren. Wenn der mittlere Korrelationskoeffizient der obigen Währungspaare gleich 0,75 ist. So beträgt der durchschnittliche Bestimmungskoeffizient 0,750,75 0,57 oder 57. Dies bedeutet, dass durchschnittlich 57 aller langfristigen Bewegungen (Zyklen und Trends) für diese Währungspaare direkt durch die Veränderung des Interesses erklärt werden können Geschwindigkeitsunterschiede. Um diese Beziehung zu demonstrieren, haben wir das Overlay-Diagramm des Detrended Price-Oszillators und der Zinsdifferenziale wie folgt gezeigt: Klicken Sie, um zu vergrößern. Klicken um zu vergrößern. Klicken um zu vergrößern. Klicken um zu vergrößern. 15.3. Fazit Die obigen Materialien zeigen eindeutig die Existenz einer starken Beziehung zwischen der Bewegung der Zinsdifferenzen und den langfristigen Währungstrends für die vier Währungspaare, die analysiert wurden. Eine umfangreichere Forschung ist erforderlich, um die Gültigkeit dieser Beobachtungen über alle gehandelten Währungspaare zu ermitteln. Angesichts der hohen Konsistenz der identifizierten Korrelationskoeffizienten können wir jedoch schließen, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit die Zinsdifferenzen weiterhin einen starken Einfluss auf die langfristigen Währungstrends dieser und anderer Währungspaare ausüben werden in der Zukunft. 15.4. Daten SourcsesInterest Raten Tabelle Der Zinssatz der Zentralbank ist der Satz, der vom Zentralbankinstitut des Landes verwendet wird, um kurzfristige Gelder an die Geschäftsbanken des Landes zu leihen. Zinsen spielen auch eine wichtige Rolle im Forex-Markt. Da die Währungen, die über Broker gekauft wurden, nicht an den Käufer geliefert werden, sollte der Broker dem Händler eine Verzinsung zahlen, die auf der Differenz zwischen dem Quotshortquot-Währungszinssatz und dem Zinssatz für langfristige Quoten basiert. In der Forex-Zins-Tabelle finden Sie die aktuellen Zinssätze von 30 souveränen Ländern und einer Währungsunion. Darüber hinaus können Sie in der Zeit zurück scrollen und sehen, wie und wann die Zinssätze von den Zentralbanken geändert wurden. Alternativ können Sie das Datum unten, um die Zinssätze für jeden Tag in der Vergangenheit: Geben Sie ein gültiges Datum in yyyy-mm-dd-Format. In dieser Zinssatztabelle sind die Zinssätze der folgenden Länder und Gewerkschaften enthalten: USA, Eurozone, Großbritannien, Japan, Kanada, Australien, Neuseeland, Schweiz, Brasilien, Tschechien, Chile, China, Dänemark, Ungarn, Island, Indien, Indonesien, Irak, Israel, Malaysia, Mexiko, Norwegen, Polen, Rumänien, Russland, Südafrika, Südkorea, Schweden, Taiwan, Thailand und der Türkei. Zinssatzdifferenzierung Zinsdifferenzen Wenn Sie zwei Währungen mit unterschiedlichen Zinssätzen für die betreffenden Länder haben. Im Devisenhandel werden Währungszitate immer paarweise angegeben. Mit jedem Paar gibt es eine damit verbundene Zinsdifferenz. (Mehr darüber, wie die Zinsen Devisenhandel handeln) Wie zu handeln Zinsdifferentiale Um eine Zinsdifferenz zu handeln, ist das erste, was Sie tun müssen, herauszufinden, was genau die Differenz auf dem Paar, die Sie im Handel interessiert sind. Let39s nehmen zum Beispiel den Australischen Dollar (AUD) und den Yen (JPY). Wenn die australische Zentralbank den Inhabern von australischen Dollar 2 Prozent zahle und die japanische Zentralbank nur 0,1 Prozent für die Inhaber des Yen zahlen würde, wäre der Unterschied 1,9 Prozent zugunsten des australischen Dollar. Das bedeutet, wenn Sie einen Kaufauftrag auf dem AUDJPY-Paar platzieren würden, würden Sie auf diese Zinsdifferenz täglich bezahlt werden, solange Sie das Paar hielten. Wenn Sie einen Verkauf auf der gleichen Bestellung platziert haben, würde Ihr Makler Ihr Konto täglich um den gleichen Betrag belasten, da Sie ein Zinszahler anstatt Empfänger sein würden, wenn Sie dieses Paar verkauften. Der Vorteil des Handels Zinsunterschiede Die Vorteile dieser Art von Handel sind ziemlich offensichtlich. Durch den Handel in die Richtung der positiven Zinsen, würden Sie sammeln eine Prämienzahlung jeden Tag. Dies würde Ihre Gewinnspanne Gewinn immer und immer wieder. Nicht zu erwähnen, Forex-Handel kann mit Hebelwirkung erfolgen. So dass Ihre tatsächliche Rendite auf das Kapital verstärkt wird. Allerdings, wenn der Baum beginnt, gegen Sie zu gehen und Sie verwenden Hebelwirkung der Höhe der Rollover Sie sammeln auf einer täglichen Basis ist wahrscheinlich nicht für den Gewinn Rückgang der tatsächlichen Handel. Die Gefahren der Handelszinsdifferentiale Die Gefahren dieser Art des Handels sind viel zahlreicher als die Vorteile. Zunächst sind die Paare, die hohe Zinsunterschiede aufweisen, sehr empfindlich gegenüber Anzeichen einer wirtschaftlichen Instabilität in der Welt. Diese Paare können mit wenig Warnung flüchtig werden. Die Volatilität kann schnell Zinsgewinne auslöschen. Sie müssen ein umsichtiges Risikomanagement verwenden oder darauf vorbereitet sein, Abwärtsrisiken abzusichern. Hedge-Fonds, die eine Carry-Trading-Strategie (genannt carry, weil Sie durch die Pflege der höher rentablen Währung verdient haben) verwenden in der Regel sehr wenig Hebelwirkung aufgrund der potenziellen Abroll-Potenzial. Trading, um positive Zinsdifferenzen zu sammeln, heißt Trading. Und es ist weit von einer neuen Idee entfernt. Während es scheint wie eine gegebene, Handelszinsdifferenzen erfordern einige Erfahrung im Umgang mit dem Unerwarteten und wissen, wann man raus. Wenn Sie auf Handelszinsdifferentiale planen, seien Sie sicher, Geschichte zu beobachten und zu sehen, was geschehen kann, wenn Sie auf der falschen Seite eines Handels ohne Schutz sind. Das Leben, das Sie speichern, kann Ihre Selbst sein. Selbst in Ländern mit niedrigem Zinsniveau wie 2016 können Zinsdifferenzen zu Volatilität in der Devisenmarktkette führen. Eines der größeren Beispiele war der kanadische Dollar. Zu Beginn des Jahres 2016 gibt es Angst, dass der Ölkonsum Kanadas Wirtschaft in eine tiefe Rezession schicken würde, aber das kam nie zustande. Auch sahen die Ausbreitung oder Zinsunterschiede zwischen den USA und Kanada einen Anstieg der Verschärfung von Januar bis Mai, da das Bild der Kanadas Wirtschaft positiver wurde und zur gleichen Zeit, waren die Händler zunehmend unsicher über die US-Wirtschaft. Diese Verringerung der Spread-Zinsdifferenz zwischen kanadischen und US-Zinserwartungen verursachen kanadischen Dollar zu aggressiv in der ersten Hälfte des Jahres 2016 zu stärken. Daher ist es lohnt sich, Zinssatz Spreads unter den großen Volkswirtschaften auch wenn der offizielle Zinssatz hat sich nicht geändert.